在Visual C++开发工具中创建一个工程，选择MFC(DLL)类型，假设工程名为demo。创建好工程后，最核心的两个文件为demo.cpp和demo.def。
假设希望开发的dll文件中包含三个功能函数：
复制代码 double GetCloseValue( RateInfo* rates,int totalRecords, int shift )  返回收盘价位
 double GetHighValue( RateInfo* rates,int totalRecords, int shift )  返回最高价位
 void GetSMAArray( RateInfo* rates, int totalRecords, int period, double result[] ) 返回SMA移动平均线值

其中RateInfo被定义为结构类型：
复制代码struct RateInfo
{
  unsigned int time;   //时间
  double open;      //开盘价格
  double low;       //最低价格
  double high;      //最高价格
  double close;     //收盘价格
  double volume;   //成交量
};

比较精妙的是MT4提供了ArrayCopyRates函数用于复制一段走势图上的数据到一个二维数组，并返回复制柱子的总数。其第二维为固定的6个项目，从0到5分别为“时间、开盘价格、最低价格、最高价格、收盘价格、成交量”。
复制代码int ArrayCopyRates( void dest_array[], void symbol, void timeframe)

因此这里的RateInfo结构定义正好对应上面二维数组的第二维，MT4程序也是默认通过这种方式来提供二维数组到结构指针(即RateInfo结构数组)的映射的。
在demo.def中定义DLL的输出函数（如下），经过编译后将在指定目录生成DLL文件。
复制代码LIBRARY      "demo"
EXPORTS
  GetCloseValue
  GetHighValue
  GetSMAArray

将生成的DLL文件拷贝到MT4程序的”experts/libraries目录下。在MT4程序中调用引用DLL的代码为：
复制代码#import "demo.dll"
   double GetCloseValue( double rates[][6], int totalRecords, int shift );
   double  GetHighValue( double rates[][6], int totalRecords, int shift );
   void   GetSMAArray( double rates[][6], int totalRecords, int period, double& results[]);
#import

这里引用DLL函数的一个重要的区别在于RateInfo*被映射为二维数组double rates[][6]，也就是说MT4调用DLL的时候由操作系统根据内存指针完成了数据的访问，且结构定义中的unsigned int是从double类型转换后得到的。在MT4程序中调用DLL中函数的代码为：
复制代码int start()
{
  double rates[][6];
  int totalRecords = ArrayCopyRates( rates, Symbol(), 0 );
  for( int i = totalRecords; i >= 0; i-- )
  { `
    results[i] = EMPTY;
  }
     
  GetSMAArray( rates, totalRecords, period, results );      
  return(0);
}

示例代码（DLL对应cpp文件中的函数定义和代码）：
复制代码//+------------------------------------------------------------------+
//|                        MT4调用DLL示例程序 |
//|             Copyright @2009-2010, 笨蛋学经济 |
//|                       [url]http://macy01.blogcn.com[/url] |
//+------------------------------------------------------------------+
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN // Exclude rarely-used stuff from Windows headers
#define MT4_EXPFUNC __declspec(dllexport)
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| MT4数据结构                                |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
#pragma pack(push,1)
struct RateInfo
{
  unsigned int time;
  double open;
  double low;
  double high;
  double close;
  double volume;
};
struct MqlStr  
{
  int len;
  char* string;
};
#pragma pack(pop)

//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//|          DLL函数定义                             |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
MT4_EXPFUNC double _stdcall GetCloseValue( RateInfo* rates,int totalRecords, int shift )
{
return( rates[totalRecords-shift-1].close );
}

MT4_EXPFUNC double _stdcall GetHighValue( RateInfo* rates,int totalRecords, int shift )
{
return( rates[totalRecords-shift-1].high );
}

MT4_EXPFUNC void _stdcall GetSMAArray( RateInfo* rates, int totalRecords, int period, double result[] )
{
for( int i = 0; i < totalRecords; i++)
{
double sum = 0.0;
for( int k = 0; k < period ; k++ )
{
sum += rates[totalRecords-i-1-k].close;
}
result[totalRecords-i-1] = sum / period ;
}
}